Los índices de capital de los bancos disminuyeron hasta el 15%, un ligero descenso en comparación con el 15,5% del último trimestre. Un aumento de los activos ponderados por riesgo (RWA) fue el factor clave de la caída. Además, el capital disminuyó ligeramente. Los activos totales aumentaron un 4,9% en el primer trimestre de 2022.
En el caso de la calidad promedio de los activos, continuó mejorando. Los bancos informaron un índice de morosidad (NPL) del 1,9%, por debajo del 2% del trimestre anterior. El aumento de los préstamos y anticipos fue el factor clave de la disminución de la tasa de morosidad. La disminución estuvo menos respaldada que antes por el numerador, con una disminución de los NPL de solo un 1,9 % en el primer trimestre de 2022 en comparación con una fuerte caída del 7 % en el cuarto trimestre de 2021. Los bancos con los índices de NPL más altos experimentaron un deterioro en la calidad de los activos.
La calidad de las exposiciones bajo medidas de apoyo anteriores, no obstante, sigue siendo motivo de preocupación. Los préstamos totales con moratoria vencida alcanzaron los 649.000 millones de euros, un 7,8 % menos que a finales de 2021. El volumen total de préstamos sujetos a sistemas de garantía pública (PGS) se situó en 366.000 millones de euros en el primer trimestre. Casi el noventa por ciento de los préstamos de ellos se concentran en tres países: Francia, Italia y España, según la EBA.
Respecto a la rentabilidad, también disminuyó ligeramente en el primer trimestre. El retorno sobre el capital (RoE) fue del 6,6 %. «La distribución del RoE entre bancos es estable, con el percentil 5 más bajo aumentando a -1,1 % (en comparación con -5 % en el cuarto trimestre de 2021)», han detallado. El coste del riesgo se situó en el 0,51%. Aumentó ligeramente después de una disminución algo continua desde junio de 2020, cuando se situó en 0,86% (0,47% en el cuarto trimestre de 2021). De manera similar a la tasa de morosidad, el costo del riesgo mostró un deterioro más fuerte para los bancos en el extremo superior de la dispersión.
En cuanto a la liquidez, a pesar de la caída del índice de cobertura, los colchones de liquidez de los bancos siguen siendo abundantes y continúan manteniendo una liquidez sustancial. El índice de cobertura de liquidez (LCR) sigue siendo superior al nivel anterior a la pandemia en 168,1.
El Panel de Riesgos de la EBA ha puesto de manifiesto que, en estos momentos, las mayores preocupaciones de los bancos se centran en el riesgo cibernético y en el riesgo operativo derivado de las tensiones geopolíticas.
Las cifras de este Panel están basadas en una muestra de 160 bancos, que cubren más del 80 % del sector bancario de la Unión Europea y la evaluación de riesgos se llevó a cabo en la primavera de 2022.